ＣＹ氏のＥＡ（一本勝ち、オンリーワン、俺の一目）をプロットしてみました。 それぞれの数値は、公式バックテストの数値を使用しています。 うまい具合にタイプが分かれてますね。 一本勝ち （ＰＦ１.３３） → 高勝率タイプ オンリーワン（ＰＦ１.３４） → …

「リスクリワード」と「オッズ」のプロット 赤い曲線がＰＦ＝１となるライン。このラインより右上だとＰＦ＞１、左下だとＰＦ＜１。 ーーーー 紫の点は、どれもＰＦ＝１.３５。①②③のどれが良いかは、好みの問題か。 ①だいたい勝てるので、ストレスは少ない？…

◆ＰＦの要因分解 ＰＦ ＝ リスクリワード × オッズ →「ＰＦ＞１」への寄与具合により、ＥＡのタイプ分けできそう。 ◆ＥＡのタイプ分け ① オッズ ＞ １ ＞ リスクリワード →「高勝率」で稼ぐタイプ。 ② リスクリワード ＞ １ ＞ オッズ →「損小利大」で稼ぐタ…

プロフィットファクター（ＰＦ）の要因分解 ◆ＰＦの要因分解 ＰＦ ＝ リスクリワード × オッズ →「性能を測る指標」であるプロフィットファクターは、 「リスクリワード」と「オッズ」の組み合わせで評価できる。 ◆式変形 リスクリワード ＝ 平均収益／平均…

オッズについて ◆定義 オッズ ＝ 勝率／負率 ◆使い方 「高勝率」or「低勝率」を測る指標 オッズ ＞ １ → 「高勝率」タイプ オッズ ＜ １ → 「低勝率」タイプ ◆メモ 「性能を測る指標」ではない。 リスクリワードと組み合わせると、ＰＦになる。 リスクリワー…

リスクリワードレシオ（ペイオフレシオ）について ◆定義 リスクリワード ＝ 平均収益／平均損失 ◆使い方 「損小利大」or「損大利小」を測る指標 リスクリワード ＞１ → 「損小利大」タイプ リスクリワード ＜ １ → 「損大利小」タイプ ◆メモ 「性能を測る指…

プロフィットファクター（ＰＦ）について ◆定義 ＰＦ＝総収益／総損失 ◆使い方 投資パフォーマンスを測る指標。 ＰＦが大きいほど良い。ＰＦ＞１は必須。 ◆メモ 「効率良く稼ぐ力」を表すようなもんか。 個々のＥＡの「性能を測る指標」としては使えそう。 …

ひとまずはこれらの指標（とグラフ）で見ていこうと思います。 こうやって定量的に測れるところも、ＥＡの良い点ですね。 ◆指標 ◆ヒストグラム 勝率まわりの指標は、検討の余地が多いにあり。

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？のまとめ。 ◆成長（Growth）、損益（Gain） ← 同じものの模様。 期中の入出金などの影響を考慮（排除）した、純粋な投資パフォーマンスを測る指標。 数値例は以下。 → 成長は、（1.25－１）＝25％ ◆絶…

バックテストの結果では、ドローダウンは３つ載ってるけど、それぞれ何なのか？ ① 絶対ドローダウン ② 最大ドローダウン ← これを見ればよい。（単利前提） ③ 相対ドローダウン → ここに載ってました。 fx-on.com → 「②最大ドローダウン」が、いわゆるドロー…