今月は残念ながら期待利益を下回ってしまいました。 初日の大敗と、中旬あたりの指標発表の影響が痛かったです。 後半は２週連続で期待利益を上回り、月間ではプラスで着地しました。 ◆今月の成績 ◆通算成績

先週に引き続き、今週も期待利益を上回る結果となりました。 金曜の要人発言事故がなければ全勝だったのですが、まぁやむなしですね。 ◆今週の成績 ◆通算成績

「リスクリワード」と「オッズ」のプロット 赤い曲線がＰＦ＝１となるライン。このラインより右上だとＰＦ＞１、左下だとＰＦ＜１。 ーーーー 紫の点は、どれもＰＦ＝１.３５。①②③のどれが良いかは、好みの問題か。 ①だいたい勝てるので、ストレスは少ない？…

◆ＰＦの要因分解 ＰＦ ＝ リスクリワード × オッズ →「ＰＦ＞１」への寄与具合により、ＥＡのタイプ分けできそう。 ◆ＥＡのタイプ分け ① オッズ ＞ １ ＞ リスクリワード →「高勝率」で稼ぐタイプ。 ② リスクリワード ＞ １ ＞ オッズ →「損小利大」で稼ぐタ…

「利益」と「収益」の関係は 利益 ＝ 収益 － 損失 だそうです。 今まで区別してなかった。。

プロフィットファクター（ＰＦ）の要因分解 ◆ＰＦの要因分解 ＰＦ ＝ リスクリワード × オッズ →「性能を測る指標」であるプロフィットファクターは、 「リスクリワード」と「オッズ」の組み合わせで評価できる。 ◆式変形 リスクリワード ＝ 平均収益／平均…

オッズについて ◆定義 オッズ ＝ 勝率／負率 ◆使い方 「高勝率」or「低勝率」を測る指標 オッズ ＞ １ → 「高勝率」タイプ オッズ ＜ １ → 「低勝率」タイプ ◆メモ 「性能を測る指標」ではない。 リスクリワードと組み合わせると、ＰＦになる。 リスクリワー…

リスクリワードレシオ（ペイオフレシオ）について ◆定義 リスクリワード ＝ 平均収益／平均損失 ◆使い方 「損小利大」or「損大利小」を測る指標 リスクリワード ＞１ → 「損小利大」タイプ リスクリワード ＜ １ → 「損大利小」タイプ ◆メモ 「性能を測る指…

プロフィットファクター（ＰＦ）について ◆定義 ＰＦ＝総収益／総損失 ◆使い方 投資パフォーマンスを測る指標。 ＰＦが大きいほど良い。ＰＦ＞１は必須。 ◆メモ 「効率良く稼ぐ力」を表すようなもんか。 個々のＥＡの「性能を測る指標」としては使えそう。 …

今週は期待利益を上回る結果となりました。 これでようやく６月の月間利益がプラ転です。長かった。。。 ◆今週の結果 ◆通算成績

ひとまずはこれらの指標（とグラフ）で見ていこうと思います。 こうやって定量的に測れるところも、ＥＡの良い点ですね。 ◆指標 ◆ヒストグラム 勝率まわりの指標は、検討の余地が多いにあり。

myfxbookで表示される「日次（Daily Gain）」ってなんだろうか？ ぐちゃぐちゃ数字を弄ってたら見つけました。 この「日次（Daily Gain）」ってのは、１週間５営業日ではなく、取引初日からの経過日数で計算してるっぽい。 たとえ選択しているのが直近１週間…

myfxbookで表示される「日次（Daily Gain）」ってなんだろうか？ これは１週間（18/6/11～18/6/15）の結果数値です。 損益「－4.03%」に対して、日次が「－0.02%」って、なんか小さすぎないか？ １週間の収益が「－4.03%」なら、日次の収益は「－0.82%」*1な…

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？のまとめ。 ◆成長（Growth）、損益（Gain） ← 同じものの模様。 期中の入出金などの影響を考慮（排除）した、純粋な投資パフォーマンスを測る指標。 数値例は以下。 → 成長は、（1.25－１）＝25％ ◆絶…

水曜までは良かったものの、木曜日の指標発表からボロボロに。。。 まぁそれは仕方ないとして、ちょっと公式フォワードと乖離のあるＥＡが気になる。今度チェックしてみよう。

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ なんとなく分かったので、数値例を残しておこう。 ◆成長 → 成長は、（1.25－１）＝25％

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ どうやら「時間加重収益」ってやつらしいことが分ったので、ググってみました。 ふむふむ。 どうやら、時間加重収益「率」みたいですね。 いつくか見た中では、こちらの説明が分かりやすかったです。 …

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ 損益（Gain）と同じっぽいので、とりあえずmyfxbookの説明（？マーク）を見てみることに。 Gain Time-Weighted Return (TWR) that measures the performance of a dollar invested in the system sinc…

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ 損益（Gain）ってのと同じ数字っぽいが、定義が良く分からん。 なんとなく日々の増率の合計（掛け算？）のような気がするけど。 絶対損益（Absolute Gain）ってのは入金額に対する利益率っぽい。 途中…

バックテストの結果では、ドローダウンは３つ載ってるけど、それぞれ何なのか？ ① 絶対ドローダウン ② 最大ドローダウン ← これを見ればよい。（単利前提） ③ 相対ドローダウン → ここに載ってました。 fx-on.com → 「②最大ドローダウン」が、いわゆるドロー…

ドローダウンについて 複利の設定方法 ポートフォリオの組み方 バックテストの見方 ＭｙＦｘＢｏｏｋの見方 ドローダウンが発生したときの対応 Ｌｏｔの決め方 各種指標の使い方 とかとか