◆やったこと 単利と複利の結果を比較 複利は以下の２パターンを比較 複利① 資金に応じて増減させる 複利② 資金に応じて増やすが、減らさない ◆条件等 「一本勝ち」の2009～2010年の、日単位データを使用。 ロットは、0.01ロットを基本単位とする。 初期資金…

ポートフォリオをどの指標で最適化するか？ ◆やったこと 日単位集計の指標を使い、ポートフォリオを最適化 今回は、１桁％単位でポートフォリオを配分 ◆使ったデータ等 「一本勝ち」と「オンリーワン」を使用。 使ったデータ等は、以下の記事と同じ。 ポート…

ポートフォリオでＰＦ以外はどうなるのか？ ◆やったこと 「一本勝ち」と「オンリーワン」を使用。 ポートフォリオは、以下記事でＰＦ最大となった組み合わせ。 （再考）ポートフォリオでＰＦはどうなるか？ - ＥＡ・備忘 ＥＡリサーチで使ってる指標（日単位…

ポートフォリオでＰＦはどうなるか？ 今回は、１日単位の集約結果をもとに試してみた。 ◆やったこと 「一本勝ち」と「オンリーワン」を使用。 ポートフォリオを組んだ場合、ＰＦがどうなるかを見てみた。 使用したデータ期間や、ＰＦ以外の結果については以…

ポートフォリオ効果を見るときは、②のほうが適しているんじゃなかろうか？ ① 個々の取引の集計で見る ② １日単位の集計で見る ギガガルーラのバックテスト結果を眺めていて、そんな風に思いました。

※この記事の内容については、別の記事で新たに再考してます。 （再考）ポートフォリオでＰＦはどうなるか？ - ＥＡ・備忘 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ポートフォリオでＰＦはどうなるか？ 一本勝ちとオンリーワン試してみた。 以下は、それぞれ１…

myfxbookで表示される「日次（Daily Gain）」ってなんだろうか？ ぐちゃぐちゃ数字を弄ってたら見つけました。 この「日次（Daily Gain）」ってのは、１週間５営業日ではなく、取引初日からの経過日数で計算してるっぽい。 たとえ選択しているのが直近１週間…

myfxbookで表示される「日次（Daily Gain）」ってなんだろうか？ これは１週間（18/6/11～18/6/15）の結果数値です。 損益「－4.03%」に対して、日次が「－0.02%」って、なんか小さすぎないか？ １週間の収益が「－4.03%」なら、日次の収益は「－0.82%」*1な…

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ なんとなく分かったので、数値例を残しておこう。 ◆成長 → 成長は、（1.25－１）＝25％

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ どうやら「時間加重収益」ってやつらしいことが分ったので、ググってみました。 ふむふむ。 どうやら、時間加重収益「率」みたいですね。 いつくか見た中では、こちらの説明が分かりやすかったです。 …

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ 損益（Gain）と同じっぽいので、とりあえずmyfxbookの説明（？マーク）を見てみることに。 Gain Time-Weighted Return (TWR) that measures the performance of a dollar invested in the system sinc…

myfxbookで表示される成長（Growth）ってなんだろうか？ 損益（Gain）ってのと同じ数字っぽいが、定義が良く分からん。 なんとなく日々の増率の合計（掛け算？）のような気がするけど。 絶対損益（Absolute Gain）ってのは入金額に対する利益率っぽい。 途中…