リスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)
リスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)について
◆定義
リスクリワード = 平均収益/平均損失
◆使い方
- 「損小利大」or「損大利小」を測る指標
- リスクリワード >1 → 「損小利大」タイプ
- リスクリワード < 1 → 「損大利小」タイプ
◆メモ
- 「性能を測る指標」ではない。
- リスクリワード とオッズ(勝率/負率)を組み合わせれば、PFになる。
- リスクリワードから、PF>1となるために必要な勝率の目安もわかる。
名前が長いので、略称が欲しいが、
- 「RR」とすると、リスクリターンと被る。
- ペイオフレシオの「PR」が良さげだが、EAの世界では一般的ではないっぽい。
→ しばらくは「リスクリワード」と記載しようかな。