プロフィットファクター(PF)の要因分解
プロフィットファクター(PF)の要因分解
◆PFの要因分解
PF = リスクリワード × オッズ
→「性能を測る指標」であるプロフィットファクターは、
「リスクリワード」と「オッズ」の組み合わせで評価できる。
◆式変形
リスクリワード = 平均収益/平均損失
オッズ = 勝率/負率
= 勝数/負数
∴リスクリワード × オッズ
= 平均収益/平均損失 × 勝数/負数
= 平均収益×勝数 /(平均損失×負数)
= 総収益/総損失
= プロフィットファクター