ポートフォリオをどの指標で最適化するか？

ポートフォリオをどの指標で最適化するか？

◆やったこと

• 日単位集計の指標を使い、ポートフォリオを最適化
• 今回は、１桁％単位でポートフォリオを配分

◆使ったデータ等

• 「一本勝ち」と「オンリーワン」を使用。
• 使ったデータ等は、以下の記事と同じ。
  

  ポートフォリオでＰＦ以外はどうなるのか？ - ＥＡ・備忘

◆ＰＦ最大

◆資金効率（利益／ＤＤ）最大

◆変動（σ／μ）最小

◆ＰＦプロット

◆メモ

• 甲乙付け難い感じ。
  どれが良いかは、好みの問題か。
• ＰＦはどれも似たような感じ。
• ＰＦプロットで分類するなら、強いて言えば
  　「効率最大」→ 勝率タイプ寄り
  　「変動最小」→ 損小利大タイプ寄り
  　「ＰＦ最大」→ バランスタイプ
• 「変動最小」のほうが、ＤＤが大きく、損小利大タイプ寄りってのは、個人的に意外だった。
  「変動最小」による最適化では、パフォーマンスの高いポートフォリオは作れないのかもしれない。

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一本勝ち
 

オンリーワン（スタンダート）